추세추종 전략은 실제로 효과가 있는가? 280개 이상 테스트.

추세추종은 저희가 테스트하는 가장 큰 범주입니다. 전체 감사 대상의 4분의 1 이상인 280개 이상의 시스템을 포함합니다. 약 79%가 기각되었는데, 이는 대략적인 평균치입니다. 이 수치를 주목할 가치가 있게 만드는 것은 그 밑에 깔린 원인입니다. 추세 시스템이 탈락하는 가장 흔한 이유는 추세 베타입니다. 강세장을 타고 그것을 기술이라고 주장한 것입니다.

실제 비용 적용 후 기각률 · 낮을수록 더 많이 생존

Grid / DCA 봇 생존자가 0명인 유일한 범주100%추세추종 280개 이상 테스트, 가장 큰 규모~79%전체 감사 모든 유형의 평균~78%

• 280+ 추세추종 전략 테스트
• ~79% 실제 비용 적용 후 기각
• ~5개 중 1개 조건부 우위 입증

이 테스트에서 "추세추종"의 의미

추세 시스템은 강세에 매수하고 약세에 매도합니다. 이동평균 교차, 돌파 지속, 돈치안 채널, 슈퍼트렌드 전환, 모멘텀 필터 등 다양한 방식이지만, 하나의 베팅입니다: 이미 시작된 움직임이 멈추는 움직임의 비용을 상쇄할 만큼 충분히 오래 지속될 것이라는 것입니다. 이는 시스템 트레이딩에서 가장 오래된 아이디어이자 리테일 스크립팅에서 가장 혼잡한 영역입니다. 이러한 인기가 바로 추세 시스템이 기각 목록에서 압도적인 수를 차지하는 이유입니다. 저희는 다른 어떤 유형보다 더 많은 추세 시스템을 테스트했으며, 그 차이는 상당합니다.

280개 이상 테스트 결과

실제 스프레드, 수수료 및 슬리피지가 모델에 포함되자 약 79%가 실패했습니다. 이는 거의 정확히 감사 평균입니다. 따라서 추세추종은 특별하지 않습니다. 평균적인 비율로 실패하며, 가장 큰 범주이기 때문에 다른 어떤 것보다 "아니오" 목록을 더 많이 채웁니다.

이것이 추세추종을 최악의 범주와 구분하는 부분입니다. 그리드 및 DCA 봇은 100% 실패합니다. 모든 구성에서 생존자가 없습니다. 추세 시스템은 그렇지 않습니다. 소수의 실제 전략, 약 5개 중 1개는 조건부 우위를 가지고 기준을 통과했습니다. 즉, 저자가 주장하는 모든 곳이 아니라 특정 상품, 특정 시장 상황 또는 특정 시간대에 나타나는 우위입니다. 대부분은 실패합니다. 일부는 실제로 유효합니다. 중요한 것은 어떤 것이 어떤 것인지 구별하는 것입니다.

대부분이 실패하는 이유: 추세 베타

전체 감사에서 추세 베타는 "비용 발생 전에도 우위 없음" 다음으로 두 번째로 흔한 기각 사유입니다. 그리고 추세 시스템에서 이러한 현상이 집중됩니다. 그 메커니즘은 당황스러울 정도로 간단합니다.

지난 10년간 롱 바이어스 추세 시스템을 테스트하면 수익이 납니다. 지수를 매수하고 가만히 두는 것도 마찬가지입니다. 시스템은 추세를 예측한 것이 아닙니다. 추세를 물려받은 것입니다. 시장 자체의 드리프트, 즉 베타를 제거하면 "우위"도 함께 사라집니다. 워크포워드 테스트에서는 기술처럼 보였던 자산 곡선이 추가적인 단계와 비용으로 인해 벤치마크와 비슷하게 평탄해집니다. 보유하는 것보다 낮은 성과를 내기 위해 수수료를 지불한 것입니다.

나머지 상당수는 비용이 한 푼도 들기 전에도 실제 우위를 전혀 보여주지 못했습니다. 이들은 아무것도 예측하지 못했습니다. 이들은 이미 모두가 소유한 동일한 추세를 재평가하고, 분산 효과 없이 전체 하락폭을 안겨줍니다. 비용을 추가하면 미약한 전략들도 무너집니다.

시장 자체의 드리프트를 제거하면 대부분의 추세 "우위"는 추가 수수료가 붙은 채 지수와 비슷하게 평탄해집니다.

정직한 예외: 유효했던 소수

저희는 원칙적으로 특정 범주를 기각하지 않으며, 추세추종은 그 예외를 얻습니다. 저희가 테스트한 시스템 중 약 5개 중 1개는 비용, 워크포워드 테스트, 드리프트 제거 후에도 실제 우위를 유지했습니다. 살아남은 전략은 판매 문구보다 더 좁은 경향이 있습니다. 즉, 하나의 유동성 있는 상품에서 하나의 시간대에 합리적인 규모로 작동하는 추세 모델이며, 스크립트에 인쇄된 "모든 것에 작동"이라는 주장이 아닙니다.

생존한 전략들은 실제로 견딜 수 있는 하락폭 내에서 수익을 창출하며, 이것이 핵심입니다. 시장이 10년 동안 한 방향으로 움직였기 때문에 부드럽게 보이는 곡선은 다음 10년에도 신뢰할 수 있는 전략이 아닙니다. 저희가 유지한 전략들은 순풍이 사라져도 여전히 작동합니다. 이는 해당 범주의 명성이 시사하는 것보다 훨씬 짧은 목록이지만, 비어있지 않으며, 이러한 정직함이 저희와 "최고의 추세 전략 7가지"를 순위 매기는 리스트 기사와의 차이점입니다.

테스트 방법

모든 전략은 Python으로 포팅되어 실제 비용에 대해 실행됩니다. 스프레드와 수수료는 추측된 고정 숫자가 아니라 틱 데이터에서 모델링됩니다. 선물 데이터는 Databento에서 13년간의 CME 데이터를 사용합니다. FX는 Dukascopy에서 실제 매수/매도 호가와 함께 제공됩니다. 주식은 유동성을 고려한 체결을 얻고, 암호화폐는 현물 및 무기한 선물로 실행됩니다. 빠른 모델이 대량 포팅을 수행한 다음, 가장 강력한 모델이 모든 명백한 승자를 깨뜨리려고 시도하며, 선행 편향과 불가능한 체결을 찾아냅니다. 저희는 코드를 해시하므로 세 가지 이름으로 재출판된 추세 시스템은 세 번이 아니라 한 번만 테스트됩니다. 이는 저희가 테스트하는 모든 것의 약 78%를 기각하는 동일한 프로세스이며, 시장을 위장한 곡선에는 특히 가혹합니다. 이 페이지 전체는 1,000개 이상의 전략 및 지표에 대한 지속적인 감사의 한 부분입니다.

연구 및 교육 목적이며, 금융 조언이 아닙니다. 신호나 수익 약속은 없습니다. 독립적이며, TradingView와 제휴하지 않습니다.

자주 묻는 질문

추세추종 전략은 실제로 효과가 있는가?

일부는 그렇습니다. 대부분의 게시된 전략은 그렇지 않습니다. 저희가 테스트한 280개 이상의 추세 시스템 중 약 79%가 실제 비용 모델에서 실패했습니다. 이는 대략적인 감사 평균입니다. 그리드/DCA 봇과 달리 100% 실패하지는 않습니다. 약 5개 중 1개는 비용 및 워크포워드 테스트 후에도 조건부 우위를 유지했습니다.

추세 베타란 무엇이며, 왜 그렇게 많은 추세 전략을 무력화시키는가?

추세 베타는 시스템이 시장이 한 방향으로 움직였기 때문에 돈을 버는 것이지, 무엇인가를 예측해서 버는 것이 아닐 때를 말합니다. 이는 저희 전체 감사에서 두 번째로 흔한 기각 사유입니다. 시장 자체의 드리프트를 제거하면 "우위"도 함께 사라집니다.

대부분이 실패한다면, 왜 그리드 봇처럼 실패율이 100%가 아닌가?

진정한 추세 우위는 가능하지만 드물기 때문입니다. 그리드/DCA는 추세에 역행하여 극단적인 상황에서 폭발합니다. 추세추종은 추세에 순응하므로, 드리프트 위에 실제 타이밍이나 필터링을 추가하는 소수의 전략은 비용을 견딜 수 있습니다. 약 5개 중 1개가 그랬습니다.

실제 추세 우위와 강세장 편승을 어떻게 구별할 수 있는가?

워크포워드 테스트를 실행하고, 동일한 기간 동안 단순히 해당 상품을 보유하는 것과 비교하십시오. 시장의 드리프트를 뺀 후 곡선이 매수 후 보유와 비슷하게 평탄해진다면, 그것은 추세 베타입니다. 비용 발생 후에도, 그리고 순풍이 제거된 후에도 여전히 수익을 추가한다면, 실제 우위일 수 있습니다.