Wähle einen Markt und hake dann ab, was heute tatsächlich passiert ist - ein Gap-Up, Asien nimmt das gestrige Hoch heraus, und so weiter. Wir zeigen jeden vorab verifizierten Treffer, der passt, mit gemessener Rate gegenüber der Basisrate, Stichprobengröße und Konfidenzintervall. Hier wird nichts live berechnet - jede Zeile hat die Mehrfachvergleichsprüfung der Research-Pipeline bereits bestanden (Bonferroni-Korrektur über Sektoren, Clusterchecks bei korrelierten Märkten). Siehe Methodik dafür. Umfasst 6 Paare, gepoolt über Werktage und Wochenende.
Wenn wir sagten, dass ein Level mit einer Wahrscheinlichkeit von X% berührt wird, wie oft geschah das tatsächlich? Out-of-sample, Bucket für Bucket.
Mittlere Abweichung
1,39 pp
Gemessene Checks
707.8M
707.782.112
Out-of-sample-Fenster
—
VorhergesagtRealisiert
Mittlere Abweichung
1,70 pp
Gemessene Checks
117M
117.041.556
Out-of-sample-Fenster
—
VorhergesagtRealisiert
Mittlere Abweichung
1,35 pp
Gemessene Checks
236.5M
236.491.175
Out-of-sample-Fenster
—
VorhergesagtRealisiert
Dies sind touch probabilities aus dem eigenen Zuverlässigkeitscheck des Modells, keine bewerteten Trade-Aufrufe — dafür siehe die live Scorecard.
Per-sector breakdown, not per-symbol — the source data does not carry a per-symbol (e.g. ES vs NQ, or AAPL vs MSFT) calibration split, only per-sector/scope. 20-point-percentage bins (coarser than the 10pp futures/fx/stocks breakdown above) to keep per-sector cells sampled. Stocks: historical period 2020-2026, these 12 names selected ex-post (survivorship) — calibration applies to these names, not a random stock.
Was ist heute passiert?
Wähle pro Bedingung einen Wert - oder lass es bei "nicht ausgewählt", um sie zu ignorieren.
Passende Befunde
Wähle oben mindestens eine Bedingung aus, um passende Befunde zu sehen.
KI-Methode: wilson score interval, 95%, computed on rate_held/n_held (ci_lo_held/ci_hi_held columns, unchanged). Quelle: crypto_conditional_tables;daypart=pooled;2026-09-30.