foxalgoÖnyargı
Yönsel tahmin satmıyoruz. Aşağıda ölçülen verinin "up" ile "down" hakkında gerçekten ne söylediği var ve ayrıca aradığımız ama bulamadığımız üç spesifik yönsel edge var. 11:38 ET itibarıyla.
Measured odds. No trade calls. what this means →
SEANS BIASI (bugün)
İzlediğimiz 6 futures için piyasa bazlı eğilim: bugünün aktif koşulları — dünkü kapanışa göre gap ve Asya seansının dünkü yüksek/düşüğü zaten süpürüp süpürmediği — ile doğrulanmış_bulgular. Aktif koşulu olan ama ölçülmüş bir üstünlükle desteklenmeyen bir piyasa gösterir YAZI TURA; bilerek — dürüst cevap budur, eksik bir özellik değil.
Not = 95% GA'nın yakın kenarının, gözlenen delta yönünde baz oranın ne kadar üstüne çıktığı: S ≥ 10pp açıklık, A ≥ 5pp, B > 0pp. Bunun altında (GA baz oranla örtüşüyorsa) kart bunun yerine YAZI TURA gösterir — bir sonuç çıkmayan şeyi edge'e yuvarlamıyoruz.
E-mini S&P 500 · YAZI TURA
bugün ölçülen koşullardan hiçbiri bu piyasa için olasılığı değiştirmiyor — bugünkü aktif durum ölçülmüş edge'i olan hiçbir bulguyla eşleşmiyor.
E-mini Nasdaq 100 · YAZI TURA
bugün ölçülen koşullardan hiçbiri bu piyasa için olasılığı değiştirmiyor — bugünkü aktif durum ölçülmüş edge'i olan hiçbir bulguyla eşleşmiyor.
E-mini Dow · YAZI TURA
bugün ölçülen koşullardan hiçbiri bu piyasa için olasılığı değiştirmiyor — bugünkü aktif durum ölçülmüş edge'i olan hiçbir bulguyla eşleşmiyor.
E-mini Russell 2000 · YAZI TURA
bugün ölçülen koşullardan hiçbiri bu piyasa için olasılığı değiştirmiyor — bugünkü aktif durum ölçülmüş edge'i olan hiçbir bulguyla eşleşmiyor.
Gold · EĞİLİM YUKARI DERECE S (güçlü)
EĞER the Asia session already traded above yesterday's high SONRA price breaks yesterday's high sometime after 9:30am ET.
koşullu 78,0% vs. baz 41,3% · +40,3 pp · 95% CI [74,3, 81,3] · n = 540 · SKEPTIC-CONFIRMED
WTI Crude · EĞİLİM AŞAĞI DERECE S (güçlü)
EĞER the Asia session already traded below yesterday's low SONRA price breaks yesterday's low sometime after 9:30am ET.
koşullu 76,2% vs. baz 38,1% · +35,6 pp · 95% CI [71,3, 80,5] · n = 332 · SKEPTIC-CONFIRMED
HTF BAĞLAMI
Daha yüksek zaman dilimi (günlük/haftalık) yönü: burada gösterecek ölçülmüş bir HTF yönsel edge'imiz yok. Test ettiğimiz tek HTF biçimli hipotez — zaman dilimleri arasındaki uyumun fiyatın sonraki yönünü tahmin edip etmediği — 49% ile 242.000 durum üzerinden yazı tura döndü; hareket büyüklüğünü tahmin ediyor, yönü değil. Aşağıdaki yanlışlamaya ve mezarlık.
HTF yönü: verilerimizde yazı tura olarak ölçüldü. Gerçek bir yüksek zaman dilimi yönsel bulgusu adversarial incelemeyi geçene kadar, bu bölüm bilerek yazı tura kalır; SESSION BIAS ile aynı kural.
Baz asimetrisi
Her piyasa için: şimdi itibarıyla P(touch 0,5 ATR up) ile P(touch 0,5 ATR down) karşılaştırması, fark yüzde puan olarak ve arkasındaki örneklem büyüklüğü. Bu, ölçülen koşul eğilimlerinin üstündeki ham geometrik bakıştır, yukarıdaki ölçülmüş-koşul eğilimleri değil.
Aşağıda gördüğün asimetri şuradan geliyor bugünkü aralık içindeki konum ve seansta kalan süre — yön tahmini değil. Fiyat bugünün dibi yakınında durduğunda, P(up) P(dn)'yi aşar; çünkü seviye ulaşılmadan önce yukarı gitmek için aşağı gitmeye göre daha fazla alan vardır. Bu geometri; sınırlı bir aralığa sabitlenseydin bir yazı tura atışının göstereceği aynı geometridir. Fiyatın sırada nereye gideceği hakkında bir görüş değildir.
Futures
| piyasa | P(YUKARI dokunma 0,5 ATR) | P(AŞAĞI dokunma 0,5 ATR) | fark (pp) | n | aralık içi konum |
|---|---|---|---|---|---|
| E-mini S&P 500 | 25,3% | 25,2% | +0,1 pp | 11.572 | bugünün aralığının 37% |
| E-mini Nasdaq 100 | 25,3% | 25,2% | +0,1 pp | 11.572 | bugünün aralığının 41% |
| E-mini Dow | 25,3% | 25,2% | +0,1 pp | 11.572 | bugünün aralığının 36% |
| E-mini Russell 2000 | 25,3% | 25,2% | +0,1 pp | 11.572 | bugünün aralığının 47% |
| Gold | 19,9% | 21,6% | -1,7 pp | 9.625 | bugünün aralığının 71% |
| WTI Crude | 25,3% | 25,0% | +0,3 pp | 9.576 | bugünün aralığının 16% |
P(touch kapanışa kadar) — horizon kuralı her sembolün detay sayfasını izler.
FX
| piyasa | P(YUKARI dokunma 0,5 ATR) | P(AŞAĞI dokunma 0,5 ATR) | fark (pp) | n | aralık içi konum |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8.523 | bugünün aralığının 82% |
| GBP/USD | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8.523 | bugünün aralığının 46% |
| USD/JPY | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8.523 | bugünün aralığının 53% |
| AUD/USD | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8.523 | bugünün aralığının 73% |
| USD/CAD | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8.523 | bugünün aralığının 42% |
| USD/CHF | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8.523 | bugünün aralığının 49% |
| NZD/USD | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8.523 | bugünün aralığının 82% |
| Gold spot (XAU/USD) | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8.523 | henüz önbelleğe alınmadı |
P(touch sonraki 330m içinde) — horizon kuralı her sembolün detay sayfasını izler.
Hisseler
| piyasa | P(YUKARI dokunma 0,5 ATR) | P(AŞAĞI dokunma 0,5 ATR) | fark (pp) | n | aralık içi konum |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 ETF (SPY) | 21,9% | 24,0% | -2,1 pp | 1.861 | bugünün aralığının 61% |
| Nasdaq 100 ETF (QQQ) | 21,9% | 24,0% | -2,1 pp | 1.861 | bugünün aralığının 50% |
| Russell 2000 ETF (IWM) | 21,9% | 24,0% | -2,1 pp | 1.861 | bugünün aralığının 59% |
| Apple | 19,4% | 20,1% | -0,7 pp | 4.354 | bugünün aralığının 18% |
| Microsoft | 19,4% | 20,1% | -0,7 pp | 4.354 | bugünün aralığının 83% |
| Nvidia | 19,4% | 20,1% | -0,7 pp | 4.354 | bugünün aralığının 24% |
| Amazon | 19,4% | 20,1% | -0,7 pp | 4.354 | bugünün aralığının 7% |
| Alphabet (GOOGL) | 19,4% | 20,1% | -0,7 pp | 4.354 | bugünün aralığının 16% |
| Meta Platforms | 19,4% | 20,1% | -0,7 pp | 4.354 | bugünün aralığının 27% |
| Tesla | 18,2% | 16,5% | +1,7 pp | 1.152 | bugünün aralığının 97% |
| AMD | 18,2% | 16,5% | +1,7 pp | 1.152 | bugünün aralığının 90% |
| Netflix | 18,2% | 16,5% | +1,7 pp | 1.152 | bugünün aralığının 96% |
P(touch 16:00 ET kapanışına kadar) — horizon kuralı her sembolün detay sayfasını izler.
Tarihsel dönem 2020-2026, bu 12 isim sonradan seçildi (survivorship) — kalibrasyon bu isimlere uygulanır, rastgele bir hisseye değil. Canlı dondurulmuş skor kartı lansmandan itibaren birikir.
Bulunmayan yönsel üstünlük
Veride anlamlı bir yön sinyali bulmak için üç ayrı araştırma geçişi yapıldı. Her biri için ne olduğuna, ve karşılık gelen sayıya burada yer veriyoruz.
Zaman dilimi uyumu büyüklüğü tahmin eder, yönü değil
Birden fazla zaman diliminin aynı yöne işaret etmesinin, fiyatın sonraki yönünü tahmin edip etmediğini test ettik. Toplam 242.000 durum, yön doğruluğu 49% idi — yazı tura. Uyum, yönün hangi yöne gideceğinden çok, sonraki hareketin ne kadar büyük olacağını izler.
Sağlayıcı seçimi çözümü tahmin eder, yönü değil
bir piyasa verisi sağlayıcısının yayımlamayı seçtiği aralık alt kümesinin yön bilgisi taşıyıp taşımadığını test ettik. Seçilen ve seçilmeyen aralıkların aynı gambler's-ruin baz çizgisi (0,813 karşısında 0,807) — ama seçilen aralıklar 15 yüzde puan daha iyi çözülüyor. Sağlayıcı, belirli bir yöne giden aralıkları değil, temiz çözülen aralıkları seçiyor.
Yön sinyali olarak genişleme — etki bir bug'dı
Ham backtest, aralık genişlemesinin yönü bir +18,4 pp avantaj. Bir intrabar lookahead hatasını kaldırdıktan sonra avantaj +0,2 pp seviyesine düştü — etkinin tamamı bug'dı, sinyal değil.
Kendi adversarial incelememizden geçen bir yönsel edge bulursak, örneklem büyüklüğüyle burada görünür. O zamana kadar bu bölüm bilerek boş kalır. Şuraya bak: mezarlık test edip elediğimiz bulgular için ve metodoloji inceleme işleyişi için.