foxalgoBias
Nie sprzedajemy prognozy kierunkowej. Poniżej jest to, co rzeczywiście mówi zmierzony zbiór danych o "góra" kontra "dół" — oraz, osobno, trzy konkretne przewagi kierunkowe, których szukaliśmy i nie znaleźliśmy. Na 08:13 ET.
PRZECHYŁ SESJI (dziś)
Przechył dla 6 futures, które śledzimy, per rynek: dzisiejsze aktywne warunki — luka względem wczorajszego zamknięcia oraz to, czy nocna sesja Asia już wybiła wczorajsze maksimum/minimum — zestawione z mierzalnymi wynikami z zweryfikowane ustalenia. Rynek bez aktywnego warunku, ale z potwierdzoną przewagą, pokazuje RZUT MONETĄ, celowo — to jest uczciwa odpowiedź, nie brak funkcji.
Każda komórka to call po stronie, która przekroczyła 50%: „YES” oznacza, że zmierzony współczynnik wskazuje wynik powyżej, „NO” że wskazuje wynik poniżej — procent obok to własna pewność tej strony, nie margines ponad bazową stawkę losową.
Ocena = sama zmierzona przedziałowa wartość prawdopodobieństwa, z bazową częstością i deltą pokazanymi obok wyłącznie informacyjnie. Progi są decyzjami projektowymi ustalonymi przed publikacją, a nie dopasowanymi do wyników: S ≥ 86%, A ≥ 81%, B ≥ 77%. Poniżej karta pokazuje RZUT MONETĄ zamiast tego — nie zaokrąglamy słabego odczytu do mocnego skłonu.
Pokaż wszystko (w tym poniżej 77%)
E-mini S&P 500 · SKŁONNOŚĆ W GÓRĘ YES 87% OCENA S (mocne)
JEŚLI the Asia session already traded above yesterday's high WTEDY price breaks yesterday's high sometime after 9:30am ET.
warunkowe 87,2% vs. baza 50,7% · +39,1 pp · 95% CI [84,0, 89,8] · n = 506 · SKEPTIC-CONFIRMED
E-mini Nasdaq 100 · RZUT MONETĄ
żaden z dzisiejszych zmierzonych warunków nie przesuwa szans dla tego rynku — dzisiejszy aktywny stan nie pasuje do żadnego wyniku ze zmierzoną przewagą.
E-mini Dow · RZUT MONETĄ
żaden z dzisiejszych zmierzonych warunków nie przesuwa szans dla tego rynku — dzisiejszy aktywny stan nie pasuje do żadnego wyniku ze zmierzoną przewagą.
E-mini Russell 2000 · RZUT MONETĄ
żaden z dzisiejszych zmierzonych warunków nie przesuwa szans dla tego rynku — dzisiejszy aktywny stan nie pasuje do żadnego wyniku ze zmierzoną przewagą.
Gold · RZUT MONETĄ
żaden z dzisiejszych zmierzonych warunków nie przesuwa szans dla tego rynku — dzisiejszy aktywny stan nie pasuje do żadnego wyniku ze zmierzoną przewagą.
WTI Crude · SKŁONNOŚĆ W DÓŁ NO 87% OCENA S (mocne)
JEŚLI the Asia session already traded above yesterday's high WTEDY price breaks yesterday's low sometime after 9:30am ET.
warunkowe 13,3% vs. baza 38,1% · -27,4 pp · 95% CI [10,5, 16,7] · n = 467 · SKEPTIC-CONFIRMED
46 zmierzonych reguł (6 S / 5 A / 8 B / 27 D). Domyślny widok pokazuje tylko S/A/B (19).
KONTEKST HTF
Kierunek wyższego interwału (dzienny/tygodniowy): nie mamy tu zmierzonej przewagi kierunkowej HTF. Jedna przetestowana hipoteza w stylu HTF — czy zgodność między interwałami przewiduje, w którą stronę pójdzie cena — dała wynik 48,8% w 2 011 483 odczytach zakresu w naszych danych, a więc nie była sygnałem kierunkowym. Zobacz falsyfikację poniżej i w graveyard.
Kierunek HTF: w naszych danych mierzony jako rzut monetą. Dopóki prawdziwy, wyższo-okresowy wynik kierunkowy nie przetrwa adversarial review, ta sekcja pozostaje celowo rzutem monetą, zgodnie z konwencją SESSION BIAS powyżej.
Asymetria bazowa
Dla każdego rynku: P(dotknięcia 0,5 ATR w górę) kontra P(dotknięcia 0,5 ATR w dół) od teraz, różnica w punktach procentowych i liczebność próby stojąca za tym. To surowy widok geometryczny, nie wnioski z warunków pomiaru powyżej.
Asymetria, którą widać niżej, wynika z pozycja w dzisiejszym zakresie i czas pozostały do końca sesji — nie z prognozy kierunkowej. Gdy cena siedzi blisko dziennego dołka, P(w górę) przewyższa P(w dół) tylko dlatego, że przed osiągnięciem poziomu jest po prostu więcej miejsca w górę niż w dół; to geometria, ta sama geometria, którą pokazałby rzut monetą, gdyby przypiąć go do ograniczonego zakresu. To nie jest opinia o tym, dokąd cena pójdzie dalej.
Kontrakty terminowe
| rynek | P(dotknięcia W GÓRĘ 0,5 ATR) | P(dotknięcia W DÓŁ 0,5 ATR) | różnica (pp) | n | pozycja w zakresie |
|---|---|---|---|---|---|
| E-mini S&P 500 | 42,7% | 43,0% | -0,2 pp | 11 617 | 64% dzisiejszego zakresu |
| E-mini Nasdaq 100 | 42,7% | 43,0% | -0,2 pp | 11 617 | 27% dzisiejszego zakresu |
| E-mini Dow | 42,7% | 43,0% | -0,2 pp | 11 617 | 54% dzisiejszego zakresu |
| E-mini Russell 2000 | 42,7% | 43,0% | -0,2 pp | 11 617 | 19% dzisiejszego zakresu |
| Gold | 47,7% | 47,9% | -0,2 pp | 9610 | 8% dzisiejszego zakresu |
| WTI Crude | 44,7% | 48,2% | -3,5 pp | 9447 | 96% dzisiejszego zakresu |
P(dotknięcia do zamknięcia) — konwencja horyzontu zgodna z kartą szczegółów każdego symbolu.
FX
| rynek | P(dotknięcia W GÓRĘ 0,5 ATR) | P(dotknięcia W DÓŁ 0,5 ATR) | różnica (pp) | n | pozycja w zakresie |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8521 | 26% dzisiejszego zakresu |
| GBP/USD | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8521 | 58% dzisiejszego zakresu |
| USD/JPY | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8521 | 79% dzisiejszego zakresu |
| AUD/USD | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8521 | 83% dzisiejszego zakresu |
| USD/CAD | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8521 | 72% dzisiejszego zakresu |
| USD/CHF | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8521 | 67% dzisiejszego zakresu |
| NZD/USD | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8521 | 23% dzisiejszego zakresu |
| Gold spot (XAU/USD) | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8521 | jeszcze nie ma w cache |
| Euro FX futures | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8521 | jeszcze nie ma w cache |
| British Pound futures | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8521 | jeszcze nie ma w cache |
| Australian Dollar futures | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8521 | jeszcze nie ma w cache |
| New Zealand Dollar futures | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8521 | jeszcze nie ma w cache |
| Japanese Yen futures | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8521 | jeszcze nie ma w cache |
| Canadian Dollar futures | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8521 | jeszcze nie ma w cache |
| Swiss Franc futures | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8521 | jeszcze nie ma w cache |
P(dotknięcia w ciągu następnych 540m) — konwencja horyzontu zgodna z kartą szczegółów każdego symbolu.
Akcje
| rynek | P(dotknięcia W GÓRĘ 0,5 ATR) | P(dotknięcia W DÓŁ 0,5 ATR) | różnica (pp) | n | pozycja w zakresie |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 ETF (SPY) | 40,8% | 42,0% | -1,2 pp | 1861 | 74% dzisiejszego zakresu |
| Nasdaq 100 ETF (QQQ) | 40,8% | 42,0% | -1,2 pp | 1861 | 88% dzisiejszego zakresu |
| Russell 2000 ETF (IWM) | 40,8% | 42,0% | -1,2 pp | 1861 | 38% dzisiejszego zakresu |
| Dow Jones ETF (DIA) | jeszcze nie zmierzono | jeszcze nie zmierzono | — | — | jeszcze nie ma w cache |
| Apple | 41,8% | 39,7% | +2,1 pp | 4354 | 7% dzisiejszego zakresu |
| Microsoft | 41,8% | 39,7% | +2,1 pp | 4354 | 5% dzisiejszego zakresu |
| Nvidia | 41,8% | 39,7% | +2,1 pp | 4354 | 98% dzisiejszego zakresu |
| Amazon | 41,8% | 39,7% | +2,1 pp | 4354 | 4% dzisiejszego zakresu |
| Alphabet (GOOGL) | 41,8% | 39,7% | +2,1 pp | 4354 | 31% dzisiejszego zakresu |
| Meta Platforms | 41,8% | 39,7% | +2,1 pp | 4354 | 76% dzisiejszego zakresu |
| Tesla | 39,9% | 41,1% | -1,2 pp | 1152 | 68% dzisiejszego zakresu |
| AMD | 39,9% | 41,1% | -1,2 pp | 1152 | 98% dzisiejszego zakresu |
| Netflix | 39,9% | 41,1% | -1,2 pp | 1152 | 4% dzisiejszego zakresu |
P(dotknięcia do zamknięcia 16:00 ET) — konwencja horyzontu zgodna z kartą szczegółów każdego symbolu.
Okres historyczny 2020-2026, te 12 nazw wybrano ex-post (survivorship) — kalibracja dotyczy tych nazw, nie losowej akcji. Live frozen scorecard narasta od startu.
Przechył kierunkowy, którego szukaliśmy, ale nie znaleźliśmy
Próby badawcze miały zamienić coś w danych w rzeczywisty sygnał kierunkowy. Oto co stało się z każdą z nich, wraz z podaną liczbą.
Zgodność interwałów nie jest sygnałem kierunkowym
Sprawdzono, czy wiele interwałów czasowych wskazujących w tę samą stronę przewiduje, w którą stronę pójdzie cena. W 2 011 483 odczytach zakresu w naszych danych (6 rynków futures, 5 interwałów czasowych, 2010-2026) cena poruszała się w uzgodnioną stronę przez 48,8% czasu, gdy wszystkie 5 interwały były zgodne, oraz przez 49,0% czasu, gdy zgodne były co najmniej cztery, przy bazowym poziomie 50,1%. Zgodność interwałów czasowych nie jest sygnałem kierunkowym i zmienia wielkość następnego ruchu o około 1%.
Ekspansja jako sygnał kierunkowy — efekt był błędem
Surowy backtest pokazał, że ekspansja zakresu przewiduje kierunek z przewagą +18,4 pp przewagę. Po usunięciu błędu lookahead intrabar przewaga spadła do +0,2 pp — cały efekt był błędem, nie sygnałem.
Jeśli znajdziemy przewagę kierunkową, która przetrwa nasz własny adversarial review, pojawi się tu razem z liczebnością próby. Do tego czasu ta sekcja pozostaje celowo pusta. Zobacz graveyard dla wyników, które sprawdziliśmy i odrzuciliśmy, oraz methodology o tym, jak działa review.