foxalgoBias
Nie sprzedajemy prognozy kierunkowej. Poniżej jest to, co rzeczywiście mówi zmierzony zbiór danych o "góra" kontra "dół" — oraz, osobno, trzy konkretne przewagi kierunkowe, których szukaliśmy i nie znaleźliśmy. Na 11:38 ET.
Measured odds. No trade calls. what this means →
PRZECHYŁ SESJI (dziś)
Przechył dla 6 futures, które śledzimy, per rynek: dzisiejsze aktywne warunki — luka względem wczorajszego zamknięcia oraz to, czy nocna sesja Asia już wybiła wczorajsze maksimum/minimum — zestawione z mierzalnymi wynikami z zweryfikowane ustalenia. Rynek bez aktywnego warunku, ale z potwierdzoną przewagą, pokazuje RZUT MONETĄ, celowo — to jest uczciwa odpowiedź, nie brak funkcji.
Ocena = o ile bliższy brzeg 95% CI wykracza poza bazowy poziom, w kierunku obserwowanej delty: S ≥ 10pp przewagi, A ≥ 5pp, B > 0pp. Poniżej tego progu (CI nachodzi na bazowy poziom) karta pokazuje RZUT MONETĄ zamiast tego — nie zaokrąglamy braku wyniku do przewagi.
E-mini S&P 500 · RZUT MONETĄ
żaden z dzisiejszych zmierzonych warunków nie przesuwa szans dla tego rynku — dzisiejszy aktywny stan nie pasuje do żadnego wyniku ze zmierzoną przewagą.
E-mini Nasdaq 100 · RZUT MONETĄ
żaden z dzisiejszych zmierzonych warunków nie przesuwa szans dla tego rynku — dzisiejszy aktywny stan nie pasuje do żadnego wyniku ze zmierzoną przewagą.
E-mini Dow · RZUT MONETĄ
żaden z dzisiejszych zmierzonych warunków nie przesuwa szans dla tego rynku — dzisiejszy aktywny stan nie pasuje do żadnego wyniku ze zmierzoną przewagą.
E-mini Russell 2000 · RZUT MONETĄ
żaden z dzisiejszych zmierzonych warunków nie przesuwa szans dla tego rynku — dzisiejszy aktywny stan nie pasuje do żadnego wyniku ze zmierzoną przewagą.
Gold · SKŁONNOŚĆ W GÓRĘ OCENA S (mocne)
JEŚLI the Asia session already traded above yesterday's high WTEDY price breaks yesterday's high sometime after 9:30am ET.
warunkowe 78,0% vs. baza 41,3% · +40,3 pp · 95% CI [74,3, 81,3] · n = 540 · SKEPTIC-CONFIRMED
WTI Crude · SKŁONNOŚĆ W DÓŁ OCENA S (mocne)
JEŚLI the Asia session already traded below yesterday's low WTEDY price breaks yesterday's low sometime after 9:30am ET.
warunkowe 76,2% vs. baza 38,1% · +35,6 pp · 95% CI [71,3, 80,5] · n = 332 · SKEPTIC-CONFIRMED
KONTEKST HTF
Kierunek w wyższym interwale (daily/weekly): nie mamy tu zmierzonej przewagi kierunkowej HTF do pokazania. Jedyna hipoteza w stylu HTF, którą testowaliśmy — czy zgodność między interwałami przewiduje, w którą stronę pójdzie cena dalej — dała 49% na 242 000 stanach tablicy, czyli rzut monetą; przewiduje skalę ruchu, nie kierunek. Zobacz falsyfikację poniżej i w graveyard.
Kierunek HTF: w naszych danych mierzony jako rzut monetą. Dopóki prawdziwy, wyższo-okresowy wynik kierunkowy nie przetrwa adversarial review, ta sekcja pozostaje celowo rzutem monetą, zgodnie z konwencją SESSION BIAS powyżej.
Asymetria bazowa
Dla każdego rynku: P(dotknięcia 0,5 ATR w górę) kontra P(dotknięcia 0,5 ATR w dół) od teraz, różnica w punktach procentowych i liczebność próby stojąca za tym. To surowy widok geometryczny, nie wnioski z warunków pomiaru powyżej.
Asymetria, którą widać niżej, wynika z pozycja w dzisiejszym zakresie i czas pozostały do końca sesji — nie z prognozy kierunkowej. Gdy cena siedzi blisko dziennego dołka, P(w górę) przewyższa P(w dół) tylko dlatego, że przed osiągnięciem poziomu jest po prostu więcej miejsca w górę niż w dół; to geometria, ta sama geometria, którą pokazałby rzut monetą, gdyby przypiąć go do ograniczonego zakresu. To nie jest opinia o tym, dokąd cena pójdzie dalej.
Kontrakty terminowe
| rynek | P(dotknięcia W GÓRĘ 0,5 ATR) | P(dotknięcia W DÓŁ 0,5 ATR) | różnica (pp) | n | pozycja w zakresie |
|---|---|---|---|---|---|
| E-mini S&P 500 | 25,3% | 25,2% | +0,1 pp | 11 572 | 37% dzisiejszego zakresu |
| E-mini Nasdaq 100 | 25,3% | 25,2% | +0,1 pp | 11 572 | 41% dzisiejszego zakresu |
| E-mini Dow | 25,3% | 25,2% | +0,1 pp | 11 572 | 36% dzisiejszego zakresu |
| E-mini Russell 2000 | 25,3% | 25,2% | +0,1 pp | 11 572 | 47% dzisiejszego zakresu |
| Gold | 19,9% | 21,6% | -1,7 pp | 9625 | 71% dzisiejszego zakresu |
| WTI Crude | 25,3% | 25,0% | +0,3 pp | 9576 | 16% dzisiejszego zakresu |
P(dotknięcia do zamknięcia) — konwencja horyzontu zgodna z kartą szczegółów każdego symbolu.
FX
| rynek | P(dotknięcia W GÓRĘ 0,5 ATR) | P(dotknięcia W DÓŁ 0,5 ATR) | różnica (pp) | n | pozycja w zakresie |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8523 | 82% dzisiejszego zakresu |
| GBP/USD | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8523 | 46% dzisiejszego zakresu |
| USD/JPY | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8523 | 53% dzisiejszego zakresu |
| AUD/USD | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8523 | 73% dzisiejszego zakresu |
| USD/CAD | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8523 | 42% dzisiejszego zakresu |
| USD/CHF | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8523 | 49% dzisiejszego zakresu |
| NZD/USD | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8523 | 82% dzisiejszego zakresu |
| Gold spot (XAU/USD) | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8523 | jeszcze nie ma w cache |
P(dotknięcia w ciągu następnych 330m) — konwencja horyzontu zgodna z kartą szczegółów każdego symbolu.
Akcje
| rynek | P(dotknięcia W GÓRĘ 0,5 ATR) | P(dotknięcia W DÓŁ 0,5 ATR) | różnica (pp) | n | pozycja w zakresie |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 ETF (SPY) | 21,9% | 24,0% | -2,1 pp | 1861 | 61% dzisiejszego zakresu |
| Nasdaq 100 ETF (QQQ) | 21,9% | 24,0% | -2,1 pp | 1861 | 50% dzisiejszego zakresu |
| Russell 2000 ETF (IWM) | 21,9% | 24,0% | -2,1 pp | 1861 | 59% dzisiejszego zakresu |
| Apple | 19,4% | 20,1% | -0,7 pp | 4354 | 18% dzisiejszego zakresu |
| Microsoft | 19,4% | 20,1% | -0,7 pp | 4354 | 83% dzisiejszego zakresu |
| Nvidia | 19,4% | 20,1% | -0,7 pp | 4354 | 24% dzisiejszego zakresu |
| Amazon | 19,4% | 20,1% | -0,7 pp | 4354 | 7% dzisiejszego zakresu |
| Alphabet (GOOGL) | 19,4% | 20,1% | -0,7 pp | 4354 | 16% dzisiejszego zakresu |
| Meta Platforms | 19,4% | 20,1% | -0,7 pp | 4354 | 27% dzisiejszego zakresu |
| Tesla | 18,2% | 16,5% | +1,7 pp | 1152 | 97% dzisiejszego zakresu |
| AMD | 18,2% | 16,5% | +1,7 pp | 1152 | 90% dzisiejszego zakresu |
| Netflix | 18,2% | 16,5% | +1,7 pp | 1152 | 96% dzisiejszego zakresu |
P(dotknięcia do zamknięcia 16:00 ET) — konwencja horyzontu zgodna z kartą szczegółów każdego symbolu.
Okres historyczny 2020-2026, te 12 nazw wybrano ex-post (survivorship) — kalibracja dotyczy tych nazw, nie losowej akcji. Live frozen scorecard narasta od startu.
Przechył kierunkowy, którego szukaliśmy, ale nie znaleźliśmy
Trzy osobne przebiegi badawcze próbowały zamienić coś w danych w prawdziwy sygnał kierunkowy. Oto, co wyszło z każdego z nich, z przypisaną liczbą.
Zgodność interwałów przewiduje skalę, nie kierunek
Sprawdzono, czy wiele interwałów pokazujących ten sam kierunek przewiduje, w którą stronę pójdzie cena dalej. W całym 242 000 stanów tablicy, trafność kierunku wyniosła 49% — rzut monetą. Zgodność śledzi raczej wielkość następnego ruchu niż to, w którą stronę pójdzie.
Selekcja dostawcy przewiduje rozstrzygnięcie, nie kierunek
Sprawdzono, czy podzbiór zakresów, które dostawca danych rynkowych decyduje się publikować, niesie informację kierunkową. Wybrane i niewybrane zakresy mają identyczny baseline ruiny gracza (0,813 vs. 0,807) — a jednak wybrane zakresy rozstrzygają się 15 punktów procentowych lepiej. Dostawca wybiera zakresy, które rozstrzygają się czysto, nie zakresy idące w określonym kierunku.
Ekspansja jako sygnał kierunkowy — efekt był błędem
Surowy backtest pokazał, że ekspansja zakresu przewiduje kierunek z przewagą +18,4 pp przewagę. Po usunięciu błędu lookahead intrabar przewaga spadła do +0,2 pp — cały efekt był błędem, nie sygnałem.
Jeśli znajdziemy przewagę kierunkową, która przetrwa nasz własny adversarial review, pojawi się tu razem z liczebnością próby. Do tego czasu ta sekcja pozostaje celowo pusta. Zobacz graveyard dla wyników, które sprawdziliśmy i odrzuciliśmy, oraz methodology o tym, jak działa review.