foxalgoBiais
Nous ne vendons pas de prédiction directionnelle. Ci-dessous, ce que les données mesurées disent vraiment sur "up" vs. "down" — et, séparément, trois avantages directionnels précis que nous avons cherchés et n'avons pas trouvés. À 11:41 ET.
Measured odds. No trade calls. what this means →
BIAS DE SESSION (aujourd'hui)
Biais par marché pour les 6 futures que nous suivons : conditions actives du jour - gap par rapport à la clôture d'hier, et savoir si la session Asia de nuit a déjà balayé le plus haut/le plus bas d'hier - vérifiées par rapport aux résultats mesurés de résultats vérifiés. Un marché sans condition active soutenue par un avantage mesuré affiche PILE OU FACE, volontairement - c'est la réponse honnête, pas une fonctionnalité manquante.
La note = de combien le bord proche de l'IC à 95 % dépasse le taux de base, dans la direction du delta observé : S ≥ 10pp de marge, A ≥ 5pp, B > 0pp. En dessous de cela (l'IC chevauche le taux de base), la carte affiche PILE OU FACE à la place — nous ne gonflons pas un non-résultat en avantage.
E-mini S&P 500 · PILE OU FACE
aucune des conditions mesurées d'aujourd'hui ne modifie les probabilités pour ce marché — l'état actif d'aujourd'hui ne correspond à aucun résultat avec un avantage mesuré.
E-mini Nasdaq 100 · PILE OU FACE
aucune des conditions mesurées d'aujourd'hui ne modifie les probabilités pour ce marché — l'état actif d'aujourd'hui ne correspond à aucun résultat avec un avantage mesuré.
E-mini Dow · PILE OU FACE
aucune des conditions mesurées d'aujourd'hui ne modifie les probabilités pour ce marché — l'état actif d'aujourd'hui ne correspond à aucun résultat avec un avantage mesuré.
E-mini Russell 2000 · PILE OU FACE
aucune des conditions mesurées d'aujourd'hui ne modifie les probabilités pour ce marché — l'état actif d'aujourd'hui ne correspond à aucun résultat avec un avantage mesuré.
Gold · BIAIS HAUSSE NOTE S (fort)
SI the Asia session already traded above yesterday's high PUIS price breaks yesterday's high sometime after 9:30am ET.
taux conditionnel 78,0% vs. base 41,3% · +40,3 pp · IC à 95 % [74,3, 81,3] · n = 540 · SKEPTIC-CONFIRMED
WTI Crude · BIAIS BAISSE NOTE S (fort)
SI the Asia session already traded below yesterday's low PUIS price breaks yesterday's low sometime after 9:30am ET.
taux conditionnel 76,2% vs. base 38,1% · +35,6 pp · IC à 95 % [71,3, 80,5] · n = 332 · SKEPTIC-CONFIRMED
CONTEXTE HTF
Direction à plus haute période (journalier/hebdomadaire) : nous n'avons pas de résultat directionnel HTF mesuré à montrer ici. L'hypothèse à forme HTF que nous avons testée — savoir si l'accord entre horizons prédit le sens du prochain mouvement du prix — est revenue à 49% sur 242 000 états de tableau, un pile ou face ; elle prédit la taille du mouvement, pas la direction. Voir la falsification ci-dessous et dans le cimetière.
Direction HTF : mesurée comme un pile ou face dans nos données. Tant qu'un véritable résultat directionnel à plus haute période ne survit pas à la revue adversariale, cette section reste volontairement un pile ou face, même convention que le biais de session ci-dessus.
Asymétrie de base
Pour chaque marché : P(touch 0,5 ATR up) vs. P(touch 0,5 ATR down) à partir de maintenant, l'écart en points de pourcentage, et la taille de l'échantillon derrière. C'est une vue géométrique brute, pas les biais mesurés ci-dessus.
L'asymétrie ci-dessous vient de la position dans la plage d'aujourd'hui et le temps restant dans la session — pas d'une prévision directionnelle. Quand le prix se situe près du plus bas d'aujourd'hui, P(up) dépasse P(dn) simplement parce qu'il y a plus de place pour monter que pour descendre avant d'atteindre le niveau ; c'est de la géométrie, la même géométrie qu'un pile ou face montrerait si vous le fixiez dans une plage bornée. Ce n'est pas un avis sur la direction suivante du prix.
Futures
| marché | P(touch UP 0,5 ATR) | P(touch BAISSE 0,5 ATR) | écart (pp) | n | position dans la fourchette |
|---|---|---|---|---|---|
| E-mini S&P 500 | 25,3% | 25,2% | +0,1 pp | 11 572 | 37% de la fourchette du jour |
| E-mini Nasdaq 100 | 25,3% | 25,2% | +0,1 pp | 11 572 | 41% de la fourchette du jour |
| E-mini Dow | 25,3% | 25,2% | +0,1 pp | 11 572 | 36% de la fourchette du jour |
| E-mini Russell 2000 | 25,3% | 25,2% | +0,1 pp | 11 572 | 47% de la fourchette du jour |
| Gold | 19,9% | 21,6% | -1,7 pp | 9 625 | 71% de la fourchette du jour |
| WTI Crude | 25,3% | 25,0% | +0,3 pp | 9 576 | 16% de la fourchette du jour |
P(touch à la clôture) - la convention d'horizon suit la page de détail de chaque symbole.
FX
| marché | P(touch UP 0,5 ATR) | P(touch BAISSE 0,5 ATR) | écart (pp) | n | position dans la fourchette |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8 523 | 82% de la fourchette du jour |
| GBP/USD | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8 523 | 46% de la fourchette du jour |
| USD/JPY | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8 523 | 53% de la fourchette du jour |
| AUD/USD | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8 523 | 73% de la fourchette du jour |
| USD/CAD | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8 523 | 42% de la fourchette du jour |
| USD/CHF | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8 523 | 49% de la fourchette du jour |
| NZD/USD | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8 523 | 82% de la fourchette du jour |
| Gold spot (XAU/USD) | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8 523 | pas encore mis en cache |
P(touch dans les prochaines 330m) - la convention d'horizon suit la page de détail de chaque symbole.
Actions
| marché | P(touch UP 0,5 ATR) | P(touch BAISSE 0,5 ATR) | écart (pp) | n | position dans la fourchette |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 ETF (SPY) | 21,9% | 24,0% | -2,1 pp | 1 861 | 61% de la fourchette du jour |
| Nasdaq 100 ETF (QQQ) | 21,9% | 24,0% | -2,1 pp | 1 861 | 50% de la fourchette du jour |
| Russell 2000 ETF (IWM) | 21,9% | 24,0% | -2,1 pp | 1 861 | 59% de la fourchette du jour |
| Apple | 19,4% | 20,1% | -0,7 pp | 4 354 | 18% de la fourchette du jour |
| Microsoft | 19,4% | 20,1% | -0,7 pp | 4 354 | 83% de la fourchette du jour |
| Nvidia | 19,4% | 20,1% | -0,7 pp | 4 354 | 24% de la fourchette du jour |
| Amazon | 19,4% | 20,1% | -0,7 pp | 4 354 | 7% de la fourchette du jour |
| Alphabet (GOOGL) | 19,4% | 20,1% | -0,7 pp | 4 354 | 16% de la fourchette du jour |
| Meta Platforms | 19,4% | 20,1% | -0,7 pp | 4 354 | 27% de la fourchette du jour |
| Tesla | 18,2% | 16,5% | +1,7 pp | 1 152 | 97% de la fourchette du jour |
| AMD | 18,2% | 16,5% | +1,7 pp | 1 152 | 90% de la fourchette du jour |
| Netflix | 18,2% | 16,5% | +1,7 pp | 1 152 | 96% de la fourchette du jour |
P(touch à la clôture 16:00 ET) - la convention d'horizon suit la page de détail de chaque symbole.
Période historique 2020-2026, ces 12 noms ont été sélectionnés ex post (survivorship) — la calibration s'applique à ces noms, pas à une action prise au hasard. Le scorecard figé en direct s'accumule depuis le lancement.
L'avantage directionnel recherché, introuvable
Trois passes de recherche distinctes ont essayé de transformer quelque chose dans les données en véritable signal directionnel. Voici ce qui est arrivé à chacune, avec le nombre associé.
L'accord entre horizons prédit la taille, pas la direction
Nous avons testé si plusieurs horizons pointant dans le même sens prédisent le sens du prochain mouvement du prix. Sur 242 000 états de tableau, la précision directionnelle était 49% — un pile ou face. L'accord suit surtout l'ampleur probable du prochain mouvement, pas son sens.
La sélection du fournisseur prédit la résolution, pas la direction
Nous avons testé si le sous-ensemble de plages qu'un fournisseur de données de marché choisit de publier contient une information directionnelle. Les plages sélectionnées et non sélectionnées ont une baseline identique de ruine du joueur (0,813 vs. 0,807) — pourtant, les plages sélectionnées se résolvent 15 points de pourcentage mieux. Le fournisseur choisit des plages qui se résolvent proprement, pas des plages qui vont dans un sens particulier.
L'expansion comme signal directionnel — l'effet était un bug
Le backtest brut montrait que l'expansion de la plage prédisait la direction avec un +18,4 pp avantage. Après suppression d'un bug de lookahead intrabar, l'avantage est tombé à +0,2 pp — tout l'effet venait du bug, pas du signal.
Si nous trouvons un avantage directionnel qui survit à notre propre revue adversariale, il apparaîtra ici avec sa taille d'échantillon. D'ici là, cette section reste vide volontairement. Voir le cimetière pour les résultats que nous avons testés et écartés, et la méthodologie pour le fonctionnement de la revue.