foxalgoBias
Non vendiamo una previsione direzionale. Qui sotto c'e cio che i dati misurati dicono davvero su "su" vs. "giu" - e, separatamente, tre edge direzionali specifici che abbiamo cercato e non trovato. Alle 11:37 ET.
Measured odds. No trade calls. what this means →
BIAS DI SESSIONE (oggi)
Tendenza per mercato per i 6 futures che monitoriamo: le condizioni attive di oggi — gap rispetto alla chiusura di ieri e se la sessione Asia notturna ha già preso i massimi/minimi di ieri — confrontate con i risultati misurati di risultati_verificati. Un mercato senza una condizione attiva sostenuta da un edge misurato mostra LANCIO MONETA, di proposito — questa è la risposta onesta, non una funzionalità mancante.
La valutazione = quanto il margine vicino dell'intervallo di confidenza al 95% supera il tasso base, nella direzione del delta osservato: S ≥ 10pp di margine, A ≥ 5pp, B > 0pp. Sotto quel livello (l'intervallo di confidenza si sovrappone al tasso base) la card mostra LANCIO MONETA invece - non arrotondiamo un non-risultato fino a farlo diventare un edge.
E-mini S&P 500 · LANCIO MONETA
nessuna delle condizioni misurate di oggi sposta le odds per questo mercato - lo stato attivo di oggi non coincide con nessun risultato con edge misurato.
E-mini Nasdaq 100 · LANCIO MONETA
nessuna delle condizioni misurate di oggi sposta le odds per questo mercato - lo stato attivo di oggi non coincide con nessun risultato con edge misurato.
E-mini Dow · LANCIO MONETA
nessuna delle condizioni misurate di oggi sposta le odds per questo mercato - lo stato attivo di oggi non coincide con nessun risultato con edge misurato.
E-mini Russell 2000 · LANCIO MONETA
nessuna delle condizioni misurate di oggi sposta le odds per questo mercato - lo stato attivo di oggi non coincide con nessun risultato con edge misurato.
Gold · TENDENZA SU VALUTAZIONE S (forte)
SE the Asia session already traded above yesterday's high POI price breaks yesterday's high sometime after 9:30am ET.
condizionale 78,0% vs. base 41,3% · +40,3 pp · intervallo di confidenza al 95% [74,3, 81,3] · n = 540 · SKEPTIC-CONFIRMED
WTI Crude · TENDENZA GIU VALUTAZIONE S (forte)
SE the Asia session already traded below yesterday's low POI price breaks yesterday's low sometime after 9:30am ET.
condizionale 76,2% vs. base 38,1% · +35,6 pp · intervallo di confidenza al 95% [71,3, 80,5] · n = 332 · SKEPTIC-CONFIRMED
CONTESTO HTF
Direzione su timeframe alto (giornaliero/settimanale): qui non abbiamo un edge direzionale HTF misurato da mostrare. L'unica ipotesi a forma di HTF che abbiamo testato — se l'accordo tra timeframe predice la direzione del prossimo movimento del prezzo — e tornata al 49% su 242.000 board-states, un lancio di moneta; predice la dimensione del movimento, non la direzione. Vedi la falsificazione qui sotto e nel cimitero.
La direzione HTF: misurata come un lancio di moneta nei nostri dati. Finche un vero risultato direzionale HTF non supera la revisione avversaria, questa sezione resta di proposito un lancio di moneta, stessa convenzione di SESSION BIAS sopra.
Asimmetria di base
Per ciascun mercato: P(toccare 0,5 ATR su) vs. P(toccare 0,5 ATR giu) da adesso, la differenza in punti percentuali e il campione dietro. Questa e una lettura geometrica grezza, non le inclinazioni di condizioni misurate sopra.
L'asimmetria che vedi qui sotto deriva da posizione nel range di oggi e tempo rimanente nella sessione — non da una previsione direzionale. Quando il prezzo si trova vicino al minimo di oggi, P(su) supera P(giu) semplicemente perché c'e piu spazio per salire che per scendere prima di raggiungere il livello; e geometria, la stessa geometria che mostrerebbe un lancio di moneta se lo fissassi in un range vincolato. Non e un'opinione su dove andra il prezzo dopo.
Futures
| mercato | P(tocco SU 0,5 ATR) | P(tocco GIÙ 0,5 ATR) | scarto (pp) | n | posizione nel range |
|---|---|---|---|---|---|
| E-mini S&P 500 | 25,3% | 25,2% | +0,1 pp | 11.572 | 37% del range di oggi |
| E-mini Nasdaq 100 | 25,3% | 25,2% | +0,1 pp | 11.572 | 41% del range di oggi |
| E-mini Dow | 25,3% | 25,2% | +0,1 pp | 11.572 | 36% del range di oggi |
| E-mini Russell 2000 | 25,3% | 25,2% | +0,1 pp | 11.572 | 47% del range di oggi |
| Gold | 19,9% | 21,6% | -1,7 pp | 9625 | 71% del range di oggi |
| WTI Crude | 25,3% | 25,0% | +0,3 pp | 9576 | 16% del range di oggi |
P(toccare entro la chiusura) — la convenzione dell'orizzonte segue la pagina di dettaglio di ciascun simbolo.
FX
| mercato | P(tocco SU 0,5 ATR) | P(tocco GIÙ 0,5 ATR) | scarto (pp) | n | posizione nel range |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8523 | 82% del range di oggi |
| GBP/USD | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8523 | 46% del range di oggi |
| USD/JPY | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8523 | 53% del range di oggi |
| AUD/USD | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8523 | 73% del range di oggi |
| USD/CAD | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8523 | 42% del range di oggi |
| USD/CHF | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8523 | 49% del range di oggi |
| NZD/USD | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8523 | 82% del range di oggi |
| Gold spot (XAU/USD) | 7,3% | 6,8% | +0,5 pp | 8523 | non ancora in cache |
P(toccare entro i prossimi 330m) — la convenzione dell'orizzonte segue la pagina di dettaglio di ciascun simbolo.
Azioni
| mercato | P(tocco SU 0,5 ATR) | P(tocco GIÙ 0,5 ATR) | scarto (pp) | n | posizione nel range |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 ETF (SPY) | 21,9% | 24,0% | -2,1 pp | 1861 | 61% del range di oggi |
| Nasdaq 100 ETF (QQQ) | 21,9% | 24,0% | -2,1 pp | 1861 | 50% del range di oggi |
| Russell 2000 ETF (IWM) | 21,9% | 24,0% | -2,1 pp | 1861 | 59% del range di oggi |
| Apple | 19,4% | 20,1% | -0,7 pp | 4354 | 18% del range di oggi |
| Microsoft | 19,4% | 20,1% | -0,7 pp | 4354 | 83% del range di oggi |
| Nvidia | 19,4% | 20,1% | -0,7 pp | 4354 | 24% del range di oggi |
| Amazon | 19,4% | 20,1% | -0,7 pp | 4354 | 7% del range di oggi |
| Alphabet (GOOGL) | 19,4% | 20,1% | -0,7 pp | 4354 | 16% del range di oggi |
| Meta Platforms | 19,4% | 20,1% | -0,7 pp | 4354 | 27% del range di oggi |
| Tesla | 18,2% | 16,5% | +1,7 pp | 1152 | 97% del range di oggi |
| AMD | 18,2% | 16,5% | +1,7 pp | 1152 | 90% del range di oggi |
| Netflix | 18,2% | 16,5% | +1,7 pp | 1152 | 96% del range di oggi |
P(toccare entro la chiusura 16:00 ET) — la convenzione dell'orizzonte segue la pagina di dettaglio di ciascun simbolo.
Periodo storico 2020-2026, questi 12 nomi selezionati ex-post (survivorship) - la calibrazione si applica a questi nomi, non a un titolo casuale. La scorecard live congelata accumula dal lancio.
L'edge direzionale cercato e non trovato
Tre passaggi di ricerca separati hanno provato a trasformare qualcosa nei dati in un vero segnale direzionale. Ecco cosa è successo a ciascuno, con il numero associato.
L'accordo tra timeframe predice la dimensione, non la direzione
Abbiamo testato se piu timeframe che puntano nella stessa direzione prevedono la direzione del prossimo movimento del prezzo. Su 242.000 stati board, l'accuratezza direzionale era 49% — un lancio di moneta. L'accordo segue quanto sara grande il prossimo movimento, non la direzione.
La selezione del vendor predice la risoluzione, non la direzione
Abbiamo testato se il sottoinsieme di range che un vendor di market data sceglie di pubblicare porti informazione direzionale. I range selezionati e quelli non selezionati hanno una baseline identica di gambler's ruin (0,813 vs. 0,807) — ma i range selezionati si risolvono 15 punti percentuali meglio. Il vendor sceglie range che si risolvono in modo pulito, non range che vanno in una direzione specifica.
L'espansione come segnale direzionale — l'effetto era un bug
Il backtest grezzo mostrava l'espansione del range come predittore della direzione con un +18,4 pp edge. Dopo aver rimosso un bug di lookahead intrabar, l'edge e sceso a +0,2 pp — l'intero effetto era il bug, non il segnale.
Se troviamo un edge direzionale che supera la nostra revisione avversaria, comparira qui con il suo campione. Fino ad allora, questa sezione resta vuota di proposito. Vedi il cimitero per i risultati che abbiamo testato e scartato, e la metodologia per capire come funziona la revisione.